No se puede enviar correo desde PHP: los registros MX apuntan a otro lugar

Si no usa nuestro correo sino, por ejemplo, Gmail, y hace que sus registros MX apunten allí, también es necesario configurar algo más.

En DirectAdmin, en 'Administración de correo', haga clic en Registros MX y desmarque la casilla: 'Usar este servidor para gestionar mis correos. Si no es así, cambie los registros MX y desactive esta opción.'

Si no lo hace, el propio servidor no sabe que debe entregar el correo en otro lugar y puede recibir, entre otros, este aviso:
Warning: mail() [function.mail]: SMTP server response: 550 Requested action not taken: mailbox unavailable or not local

Lo mejor es que, si usa un servidor de correo externo, también envíe el correo a través de ese servidor, es decir, por SMTP.